用益-私募市場周評:A股萬億成交成日常 多家量化私募宣布封盤

時間:2021/09/13 10:15:14 作者:肖永悅 來源:用益信托網 責任編輯:xiaoyy

一周綜述:


1、本周(2021.09.06-2021.09.12)A股三大指數集體上漲,上證指數更是突破3700點,漲幅3.39%,深圳成指上漲4.18%,創業板漲幅4.19%。具體來看,順周期性板塊依舊呈領漲態勢,采掘、交通運輸漲幅居前,綜合、國防軍工跌幅居前。


2、本周私募證券投資基金共備案600只,較上周環比下降15.73%。本周共387家私募機構參與了私募證券投資基金備案。八大策略近一個月收益本周繼續回升,僅CTA策略產品收益下降且為負值。


3、本周私募股權市場共備案168只產品,環比下降2.89%。其中私募股權類基金備案73只,創業類基金備案98只。本周共有153家機構參與私募股市場基金的備案。


4、本周投資、上升和并購事件共發生188起事件,涉及總金額803.86億人民幣,環比上升304.7%。從交易事件地域分布看,本周發生案例主要分布在北京市、上海市和廣東省。


一、私募管理人情況


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根據證券投資基金業協會備案數據顯示,本周共新增31家私募管理人完成備案登記,其中私募證券投資基金管理人12家,私募股權、創業投資基金管理人19家。值得一提的是,協會網顯示9月3日荷全私募基金管理(上海)有限公司作為其他私募投資基金管理人完成了備案登記,獲得QDLP資格。另外,本周共25家機構主動注銷登記。


二、私募證券投資類市場情況


(一)本周備案、成立情況


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根據證券投資基金業協會備案數據顯示,本周(2021.09.06-2021.09.12)私募證券投資基金共備案600只,較上周環比下降15.73%。本周共387家私募機構參與了私募證券投資基金備案,較上周減少62家。在經歷連續兩個月的集中發行后,本周備案產品數量明顯開始回落。在本周完成備案的產品中,共251只私募證券投資基金于本周成立,較上周環比下降12.24%。本周成立且備案的產品數量占本周備案產品數量的比例為41.83%。

從備案產品的機構來看,本周宣布封盤的百億私募天演資本獲得備案冠軍,本周共備案26只產品;其次為新晉百億量化私募世紀前沿資產,共備案11只產品;靈均投資本周仍備案了9只產品;啟林投資備案8只,衍復投資和玄元投資則均為7只。備案主力軍仍為量化私募,且集中在頭部私募,馬太效應非常明顯。值得一提的是,連續多周占據榜首的九坤投資終于開始減速,本周僅備案4只產品。


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根據私募排排網對備案產品的策略分類情況,本周股票策略產品占比明顯上升,占比達68%。其余策略產品本周備案數量的差距有所縮小,呈階梯狀分布。相對價值策略和管理期貨策略依然占比靠前,分別為7%和6%,債券策略和復合策略產品均占比5%。FOF策略占比4%,宏觀策略產品則占比2%。其中相對價值策略主要來源于世紀前沿資產旗下產品,作為新晉百億量化私募,世紀前沿資產仍在持續擴容中。


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從本周(2021.09.06-2021.09.12)備案的私募證券投資基金的托管情況來看,排名前五的券商托管機構共托管368只基金,占本周備案總量的61%左右,集中程度有所下降。招商證券本周托管產品數量排名第一,占比為19%。其次國泰君安證券,占比17%。本周共29家券商及銀行參與本周備案產品的托管,14家托管產品數量為10只及以上。

從本周私募證券投資基金產品備案的地域分布情況來看,主要集中在上海市、廣東省、北京市和浙江省四個地區,共備案514只私募證券投資基金,占本周全部備案產品的86%。分地市來看,深圳市發行的產品數量為95只,排名第二,杭州市和寧波市則分別發行45只、34只產品。


(二)本周收益情況


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本周(2021.09.06-2021.09.12)私募證券八大策略除了CTA策略外,其余近一個月收益與上周相比均有不同幅度的上升,且均翻紅。其中股票策略有較大幅度的提高,收益上升2.94個百分點,近一個月收益為2.42%,重奪冠軍寶座。相對價值策略相對來說漲幅較少,僅上升0.28個百分點。CTA策略為唯一收益下降且收益率為負值的策略,近一個月收益為-0.24%。

具體來看,在20291只有凈值更新的私募產品中(區間數據截止至2021年09月初),近一個月的收益區間為[-45.24%,115.23%]。本周的收益榜單與上周相比變動明顯,排名第一的變為朗星資產旗下股票策略產品“朗星穩健1號”,該產品于今年5月成立,在短時間內就實現收益翻倍。其次為蒲公英基金旗下FOF策略產品“蒲公英美好時光固定收益FOF”,收益為111.19%,該產品成立時間也不長,今年7月底成立,不到兩個月時間便實現了高回報。


三、私募股權類產品市場情況


(一)股權市場本周備案、成立情況


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根據證券投資基金業協會數據顯示,本周(2021.09.06-2021.09.12)私募股權市場共備案168只產品,環比下降2.89%。其中私募股權類基金備案73只,創業類基金備案98只。本周共有153家機構參與私募股市場基金的備案,其中新鼎榮盛資本備案4只產品、興橙投資備案3只、另有10家機構備案了2只新產品,其余機構則均備案1只。


(二)股權市場投資、并購以及上市情況


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本周(2021.09.06-2021.09.12)投資、上市和并購事件共188起事件,涉及總金額803.86億人民幣,環比上升304.7%。其中,共發生134起投資事件,其中披露投資金額事件117起,共計536.40億人民幣。本周并購市場共發生41起并購事件,披露的交易金額為98.60億人民幣。本周有13家企業上市,總融資金額168.86億人民幣。從交易事件地域分布看,本周主要分布在北京市(20%)、上海市(33%)和廣東省(14%)。

從本周VC/PE市場發生案例數量來看,主要集中在IT、生物技術/醫療健康、機械制造三大領域,從披露金額上看,半導體及電子設備、機械制造、建筑/工程三大領域融資金額最多。融資金額最大的事件為9月7日,不公開的投資者投資中航鋰電科技有限公司120.00億人民幣。值得一提的是,機械制造作為新晉熱門賽道,該領域發生的最大融資金額事件為9月7日,時代電氣在上海證券交易所科創板成功掛牌上市,總募集金額為75.55億元。


四、市場動態一周回顧

北交所將設立,VC/PE機構再添退出渠道

9月2日晚間,國家主席習近平在2021年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會上宣布,深化新三板改革,設立北京證券交易所,打造服務創新型中小企業主陣地。對于國家成立北交所的決定,廣大投資創新創業、扶持中小企業發展的創投機構們紛紛表示長期來看將利好創投行業,一方面更加暢通了創投機構的項目退出渠道,另一方面給予了資本投早投小更大的信心和動力。

中共中央、國務院:鼓勵社會資本設立多幣種創業投資基金、私募股權投資基金

中共中央、國務院印發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》。方案提出,充分發揮澳門對接葡語國家的窗口作用,支持合作區打造中國-葡語國家金融服務平臺。鼓勵社會資本按照市場化原則設立多幣種創業投資基金、私募股權投資基金,吸引外資加大對合作區高新技術產業和創新創業支持力度。支持在合作區開展跨境人民幣結算業務,鼓勵和支持境內外投資者在跨境創業投資及相關投資貿易中使用人民幣。

A股萬億成交已成日常,量化交易約占20%

7月21日以來,兩市已連續30多個交易日成交額破萬億元。此前,市場一度出現傳言認為,“量化交易貢獻了A股萬億成交的一半交易量”。中國證監會主席易會滿近日在公開講話中還特別提到,資本市場的運行模式和行業生態正在發生深刻變化,新形勢下交易所要提升應對能力,著重思考四方面問題,其中就包括量化高頻等新型交易方式的監管問題。調查發現,現階段A股市場量化交易日成交額約在2000億元,成交占比在20%左右。

中基協:自動辦理部分私募基金備案、重大變更及清算業務

9月6日,中基協發布《關于優化私募基金備案相關事項的通知》,優化AMBERS系統中私募基金備案及重大變更等相關業務,進一步提升備案效率、提高服務質量。對于投顧類產品的備案、重大變更和終止,自主發行類產品的部分重大變更,以及產品的清算開始,都將實現自動化辦理,這是自T+0極速備案之后,協會在優化基金備案方面的又一重要動作。

“橫琴方案”或為跨境募資引來源頭活水

9月5日晚間,中共中央、國務院印發《橫琴粵澳深度合作區建設總體方案》,橫琴粵澳深度合作區在萬眾企盼中終于來了。涉及股權投資的領域相關內容更是引起了創投機構的高度重視,有投資人更是感慨,《橫琴方案》的公布對本土股權投資機構而言,不啻為“春天的故事”,而更多機構把目光投向了跨境募資。

五、機構動態一周回顧

多家公私募機構限制旗下量化產品申購

近日,多家公私募基金紛紛對旗下的量化產品申購募集進行限制。截至目前,已有包括博時、西部利得、九泰基金、東吳基金等基金公司旗下的多只量化產品處于大額限購期,其中不少產品是于近期開啟“限購”。私募方面,天演資本、進化論資產也在近日發布公告稱年內暫停發行新產品,部分存續產品也采取暫停或者限額管理的方式。

承諾保本保收益 私募三度星和被責令改正

據證監會網站9日消息,北京證監局日前對私募基金三度星和(北京)投資有限公司采取責令改正行政監管措施。北京證監局調查發現,三度星和存在向投資者承諾投資本金不受損失和承諾收益;未按基金合同約定向投資者進行信息披露等違規行為。

服務數十萬企業團隊,摹客設計云完成數千萬元A+輪融資

近日,摹客宣布完成數千萬元A+輪融資,本輪由灃揚資本領投,凱泰資本跟投。融資將用于加速推進公司產品研發、市場推廣、生態構建和國際化擴張。摹客設計云產品通過協作化、自動化、可視化的工作模式,革新產品設計的生產方式,為企業數字化降本增效。企業使用摹客設計云,其產品設計團隊可“每人每天節省一小時”,獲得平均43倍的投入產出比(ROI)。

3萬億海外巨頭出手!拿到這個重要金融資格

近日,荷全私募基金管理(上海)有限公司完成登記備案,正式獲得QDLP資格。荷全私募是全球最大的保險公司之一荷蘭全球人壽(Aegon)旗下的荷全資產管理(Aegon Asset Management)在上海成立的獨資子公司。去年7月,荷全資產管理在中國成立獨自子公司荷全私募,并很快將原本常駐香港特別行政區的中國銷售主管譚健和任命為荷全私募的總經理,常駐上海。


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