用益-私募市場周評:A股市場行情回落 CTA策略收益領跑

時間:2021/01/11 10:01:37 作者:覃金鴻 來源:用益信托網 責任編輯:qin

一周綜述:

 

1、本周五兩市指數全天弱勢震蕩,集體收跌。市場整體賺錢效應一般,個股漲跌互半,逾60只股漲逾9.90%,兩市成交量萎靡。截至收盤,滬指跌0.17%,報收3570點;深成指跌0.24%,報收15319點;創業板指跌0.37%,報收3150點。

 

2、本周(2021.01.04-2021.01.10)私募證券投資基金共備案320款,較上周環比減少46.67%,共有236家私募機構參與了證券私募基金備案。本周共發行16款契約型基金,總規模為28650萬元人民幣,平均預期收益率為6.01%。

 

3、本周(2021.01.04-2021.01.10)私募股權類基金產品備案數量熱情放緩,根據協會數據顯示,本周私募股權類基金共備案80款產品,環比減少43.26%。其中私募股權類基金備案39款,創業類基金備案40款,本周新出現1款私募資產配置類基金。

 

4、本周(2021.01.04-2021.01.10)私募證券八大策略收益整體保持上揚。年底商品期貨市場走勢強勁,期貨策略私募產品表現突出。本周管理期貨策略近一個月收益率為4.85%,較上周微增0.60%,領跑八大策略。

 

一、私募證券投資類市場情況

 

(一)本周備案、成立情況


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據證券投資基金業協會備案數據顯示,本周(2021.01.04-2021.01.10)私募證券投資基金共備案320款,較上周環比減少46.67%。共有236家私募機構參與了證券私募基金備案,較上周減少211家。本周共成立158只私募證券投資基金,較上周環比減少33.05%。本周共有103家機構參與成立了私募證券投資基金,較上周減少65家。

 

根據協會數據顯示,本周備案產品數量在5款以上的私募機構有4家,分別是靈均投資、彤源投資、九坤投資和幻方量化。它們本周備案產品分別為11款、8款、8款和6款。本周成立產品數量在5款以上的也有4家機構,分別是靈均投資、彤源投資、九坤投資和幻方量化,其本周他們成立產品數量分別為為10款、8款、8款和6款。

 

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本周私募證券投資基金各個托管券商托管產品數量前五排名發生變化。在托管數量排名前五名的機構中,招商證券依舊排名第一,本周招商證券共托管73款私募證券基金,較上周減少49款。中信證券本周共托管61款私募證券基金,較上周減少33款,托管數量超越國泰君安證券,排名第二。國泰君安證券、興業證券和華泰證券也位列托管產品數量前五之中,它們分別托管私募證券基金40款、24款和19款。

 

從本周私募證券投資基金產品備案的地域分布情況來看,主要集中在上海市、廣東省和浙江省三個地區,它們共備案237款私募證券投資基金,占本周全部備案產品的74.06%。其中,上海市備案產品數量最多,本周上海市共備案產品99款,較上周環比減少45.90%;其次為廣東省,廣東省本周備案產品85款,較上周環比減少43.33%;浙江省本周備案產品53款,較上周環比減少45.36%。

 

(二)本周收益情況

 

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本周五兩市指數全天弱勢震蕩,集體收跌。截至收盤,滬指跌0.17%,報收3570點;深成指跌0.24%,報收15319點;創業板指跌0.37%,報收3150點。本周私募證券八大策略收益整體保持上揚。其中,股票策略本周收益大漲,其本周近一個月收益率為3.85%,較上周環比上漲2.31%。年底商品期貨市場走勢強勁,得益于市場相關商品的大幅波動,期貨策略私募產品表現突出。本周管理期貨策略近一個月收益率為4.85%,較上周微增0.60%,領跑八大策略。宏觀策略收益為本周亞軍,其本周近一個月收益率為4.02%,較上周環比上漲2.07%。事件驅動策略本周收益依舊為負值,其本周近一個月收益率為-1.61%,較上周環比上漲0.91%。

 

二、私募股權類產品一周市場情況

 

(一)股權市場本周備案、成立情況

 

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本周(2021.01.04-2021.01.10)私募股權類基金產品備案數量熱情放緩,根據證券投資基金業協會數據顯示,本周私募股權類基金共備案80款產品,較上周減少61款,環比減少43.26%。其中私募股權類基金備案39款,創業類基金備案40款,本周新出現1款私募資產配置類基金。大多數基金為有限合伙的組織形式,本周共有4款為契約型組織形式。本周共有75家機構參與私募股權、創投基金的備案。本周無機構備案5款及以上產品。本周除了昆山玖兆康乾投資備案3款產品和永卓御富資產、華芯原創投資以及亞昌富投資3家機構備案2款產品外,其他71家機構本周均只備案1款產品。

 

(二)股權市場本周投資、并購以及上市情況

 

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截至本周(2021.01.01-2020.01.08),投資、上市和并購事件共發生211起,較上周減少68起,涉及總金額330.15億元人民幣,較上周環比減少64.03%。其中,本周共發生92起投資事件,披露投資金額事件78起,共計205.73億元人民幣。本周并購市場共發生42起并購事件,披露的交易金額為75.23億元人民幣。截至本周五下午,本周有9家企業上市,總融資金額49.19億元人民幣。從交易事件地域分布看,目前主要分布在北京市、廣東省和浙江省,占比分別為16.8%、16.1%和15.4%。

 

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從本周就發生案例數量來看,IT發生案例數量排名第一,并且投資市場活躍,生物技術/醫療健康行業排名第二,半導體電子/互聯網行業分別排名第三和第四。IT、互聯網、生物技術等行業為熱門行業,行業發生的案例數量和披露的金額都被這些熱門行業占據半壁江山。從本周交易金額來看,本周金額較大事件為:2021年1月4日,成都高新新經濟創業投資有限公司、珠海科技創業投資有限公司、易方達基金管理有限公司、珠海大橫琴創新發展有限公司、中國國際金融股份有限公司等投資三六零安全科技股份有限公司49.30億人民幣。

 

三、契約型基金一周發行情況

 

根據證券投資基金業協會數據以及用益金融信托研究院不完全統計,本周(2021.01.04-2021.01.10)共發行16款契約型基金(不包括私募證券投資基金),較上周增加2款。據不完全統計,本周一共有4家機構發行了契約型基金,共有11款契約型基金披露了發行規模,總規模為28650萬元人民幣。共有14款契約型基金披露了產品期限,本周發行的契約型基金產品平均期限為0.93年,期限較上周拉長0.02年。本周共有16款基金披露了預期收益率,平均預期收益率為6.01%,較上周下降1.18個百分點。

 

四、市場動態一周回顧

 

證監會發布《關于加強私募投資基金監管的若干規定》

 

1月8日,中國證監會正式發布《關于加強私募投資基金監管的若干規定》,這標志著私募行業關注已久的私募監管新規自今年開始正式實施。《規定》進一步重申和強化了私募基金行業執業的底線行為規范,形成了私募基金管理人及從業人員等主體的“十不得”禁止性要求。

 

私募股權基金跨境投資試點推進

 

據國家外匯局網站6日消息,1月4日,國家外匯管理局召開2021年全國外匯管理工作電視會議。會議指出,2020年,外匯儲備經營管理水平穩步提升。外匯儲備規模穩定在3.1萬億美元左右。會議部署了2021年外匯管理重點工作。表示要深化外匯領域改革開放,以金融市場雙向開放為重點,穩妥有序推進資本項目開放。完善境外機構境內發行股票、債券資金管理,推進私募股權投資基金跨境投資試點,改革外債登記管理,促進跨境投融資便利化。

 

3741只私募基金奔涌入市,量化巨頭奪冠

 

私募排排網數據統計,12月份有3741只新增備案的私募產品較11月份也是環比激增41.49%。在12月份完成備案的3741只私募基金中,1259家證券私募管理人備案產品數量為2607只,占比為69.69%。有759家證券私募12月僅備案1只產品,91家私募單月備案產品數量超過5只。量化私募巨頭在12月份備案產品數量領先,其中,寧波幻方量化備案63只,靈均投資備案了53只。

 

80后私募風云人物被罰2億

 

近期證監會網站公布的一份行政處罰決定書和一份市場禁入決定書,涉及曾經在業內小有名氣的一家私募——福建旭誠資產和其掌門人陳贇,引發關注。福建旭誠資產控制11個產品證券賬戶和63個個人賬戶,在2016年操縱了博信股份、亞星客車、龍建股份、賽福天、杭電股份、正虹科技、山東威達、棒杰股份、博實股份、金利華電等十只股票,涉及資金量巨大,最終證監會對其罰沒金額超過2個億,并且對主要負責人陳贇采取10年市場禁入措施。


信心指數上移,私募基金倉位創歷史新高

 

1月5日,A股走出四連陽,市場情緒高昂,滬深兩市成交額再破萬億。伴隨著市場行情的火爆,私募的股票倉位、信心指數也雙雙升上了高位。私募排排網最新數據顯示,截至2020年12月31日,股票主觀多頭策略型私募基金的平均倉位為83%,創出歷史上的最高水平。具體來看,倉位在五成及以上的私募基金占比升至95.71%,其中更有20%的私募處于滿倉狀態,八成以上倉位的私募占比為55.71%,相比前一個月上升了6.72個百分點;倉位在8成以下的私募數量減少,高倉位的私募數量上升。

 

五、機構動態一周回顧

 

清科母基金新一期基金首次關閉,總規模20億元

 

1月4日消息,清科母基金正式宣布總規模20億元的清科和嘉二期基金完成首次關閉。清科和嘉二期基金主要投資領域包括硬科技、高端裝備制造、新一代信息技術、醫療健康、基礎消費品等的基金份額和項目。清科母基金目前管理9支母基金,管理規模超過百億元人民幣,已完成100余家優秀基金及項目的投資。

 

蘇州將設立60億天使投資引導金

 

1月5日消息,在蘇州市數字經濟和數字化發展推進大會上,蘇州市天使投資引導基金揭牌,該基金由蘇州市本級和各市、區共同出資設立,基金規模達60億元,將為種子期、初創期科技型企業發展注入優質“資本活水”。此外,蘇州市設立工業企業智能化改造貼息獎勵資金,對獲得智能化改造提升項目貸款的企業,市級財政按項目貸款額的1%給予貼息獎勵,單個企業每年最高獎勵200萬元,各縣級市(區)也按照不低于項目貸款額的1%給予貼息獎勵。

 

海松資本完成新一輪美元基金關賬

 

1月6日,海松資本宣布“海松硬核科技美元基金(Oceanpine DeepTech Fund)”于2020年12月提前成功募集完畢并關賬,本期基金規模共4億美金,美元新基金將持續聚焦硬核科技領域的投資。同時,新一期20億元人民幣基金已啟動募集,已經開始投資并且已經投資了多個項目。

 

日初資本完成6億美元首期交割

 

日初資本于近期完成一期美元基金6億美元首期關賬。該基金由原木九十創始人、黑蟻資本創始合伙人陳峰創辦,本期募資獲得多個全球知名主權基金、家族辦公室,以及互聯網平臺公司的共同投資。據悉,日初資本定位為一家專注消費產業投資、產業價值運營的消費產業基金,以期用“產業結合投資”的模式重新定義消費投資。

 

晨壹并購基金完成募集,規模68億元

 

1月8日消息,晨壹投資宣布旗下首支人民幣并購基金完成募資,總規模達68億元。該基金成立于2019年,存續期3+2年,由鵬鼎控股投資(深圳)有限公司與晨壹基金管理(北京)有限公司共同發起設立,由晨壹基金管理(北京)有限公司負責管理。晨壹并購基金聚焦醫療與健康、消費與服務、科技與制造三大領域,專注于企業中后期內生和外延成長機會,創造產業整合價值,推動產業結構優化和升級。



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